Grundlagen des Automatisierten Handels

Der automatisierte Devisenhandel hat in den vergangenen Jahren erheblich an Popularität gewonnen. Ein Hauptgrund dafür ist die Handelsplattform MetaTrader-4, die von vielen Brokern eingesetzt wird. Programme, die für die Handelsplattform MetaTrader 4 geschrieben wurden, nennt man Expert Advisor, auch kurz EA genannt. Diese Expert Advisors (EAs) ermöglichen die Entwicklung und den Test von quantitativen Regelwerken, mit der vergleichsweise einfachen Programmiersprache MQL. Auch ist es möglich, fertige EAs zu importieren und durch Dritte programmierte Strategien auf dem eigenen Handelskonto umzusetzen.

Der automatisierte Forex Handel ist für Faulpelze und Tüftler gleichermaßen reizvoll. Es ist möglich, professionell getestete und nachweislich über einen langen Zeitraum erfolgreiche Strategien zu übernehmen, ohne selbst viel Geld oder Mühe in die Entwicklung eines System zu investieren. Umgekehrt erwirtschaften erfolgreiche Eigenentwicklungen nicht nur durch ihren Einsatz, sondern auch durch ihren Verkauf an Dritte Geld.


Social Trading: Ein neuer Trend?

socialtrading

Vom automatisierten Handel grundsätzlich abzugrenzen ist „Social Trading“. Der noch in einem relativ frühen Stadium gediehene Trend setzt an der Funktionsweise sozialer Netzwerke an: Trader können anderen Tradern „folgen“ und deren Orders entweder manuell oder auch automatisiert auf ihrem eigenen Handelskonto spiegeln. Es ist möglich, mit „Followern“ Geld zu verdienen. Deshalb tummeln sich auf Social Trading-Plattformen auch professionelle Signalanbieter, deren Trades durchaus das Resultat automatisierter Handelssysteme sein können. Das lässt sich im Einzelfall aber kaum nachprüfen.

Wer die Trades anderer kopieren möchte kann gezielt – mit den für Handelsstrategien üblichen Kennzahlen – nach erfolgreichen Tradern suchen. Anders als bei Handelssystemen beruhen Kennzahlen wie Trade Ratio und Payoff Ratio allerdings nicht zwingend auf einem plausiblen Zeitraum. Social Trading ist deshalb eine einfache, aber nicht zwingend gleichwertige Alternative zu automatisierten Handelssystemen.

Wie funktioniert automatisierter Handel?

Beim automatisierten Handel werden sämtliche Handelsentscheidungen von einem Computerprogramm getroffen. Das Programm eröffnet und schließt selbständig Positionen im Markt und sichert diese auch gegen zu große Verluste ab. Die Anwesenheit des Traders ist nicht erforderlich. Auch der Computer muss nicht eingeschaltet sein: Das Programm erledigt seine Arbeit direkt auf dem Server des Brokers.

Ein Computerprogramm kann Entscheidungen nicht treffen wie ein Mensch. Es benötigt dafür klare und unmissverständliche Vorgaben: Ein Handelssystem. Das Handelssystem basiert auf Algorithmen die festlegen, unter welchen Umständen in welchem Markt Positionen welchen Umfangs eröffnet und wann diese wieder geschlossen werden.

Automatisch handeln auch ohne Programmierkenntnisse

Umfangreiche Programmierkenntnisse sind für die Teilnahme am automatisierten Handel nicht zwingend erforderlich. Handelsplattformen wie MetaTrader4 ermöglichen die Nutzung fertig programmierter Skripte, die lediglich importiert und aktiviert werden müssen.

Der Algorithmus „kommuniziert“ mit der Handelssoftware. So kann beispielsweise festgelegt werden, dass immer dann eine Longposition eröffnet wird, wenn der Kurs des EUR/USD den zehntägigen gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt (das wäre ein sehr einfaches Handelssystem) und dass die Position jedes Mal mit einem Stop Loss ausgestattet wird, das 20 Pips unter dem Einstandskurs liegt. Überschreitet der Markt seinen Durchschnitt wird automatisch eine Order ausgelöst.

Die meisten fertigen Systeme laufen auf MT-4

Wer selbst eigene Handelssysteme entwickeln möchte, sollte allerdings über einige Programmierkenntnisse verfügen. Automatisierte Handelssysteme bei MetaTrader4 werden in der Programmiersprache MQL4 erstellt. Für MT-4 existiert die größte Anzahl fertiger Handelssysteme, die zum größten Teil frei erhältlich sind.

Automatisierter Devisenhandel ist kein „Voodoo-Zauber“. Technisch orientierte Strategien dienen dazu, erfahrungsgemäß günstige Marktkonstellationen anhand objektiver Kriterien zu identifizieren. Die objektiven Kriterien können in Programmiersprache umgesetzt und damit dem PC „erklärt“ werden.

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