Expert Advisors – was ist das?

Forextrader, die sich für den automatisierten Devisenhandel interessieren, stoßen meistens recht bald auf Expert Advisors. Es handelt sich hierbei um Software, die für die weit verbreitete Handelsplattform MetaTrader4 und seine Nachfolgeversion MT-5 geschrieben wurde. Mit Expert Advisors lassen sich Währungspaare, aber auch Rohstoffe und CFDs vollautomatisch handeln. Das heißt, der Expert Advisor trifft nach entsprechend vorgegebenenen Regeln die Kauf- und Verkaufsentscheidungen und führt diese ohne weiteres Zutun eines Menschen vollautomatisch über die Handelsplattform MetaTrader aus.

Automatisch handeln mit MetaTrader

Darüber hinaus ermöglichen diese Tools auch die Entwicklung von vollständig automatisierten Handelsansätzen und deren Einsatz direkt über die Plattform. Die Entwicklung von Expert Advisors setzt neben der Kenntnis von profitablen Handelsstrategien auch einige Programmierkenntnisse voraus, die sich mit etwas Engagement aber rasch erwerben lassen. Wer nicht selbst entwickeln möchte, kann fertige Systeme einfach importieren. Skripte für zahllose Handelssysteme kursieren frei im Netz. MT-4 kommt hierbei eine besondere Rolle zu: Da die Software von sehr vielen Tradern und Entwicklern weltweit genutzt wird, profitieren alle Beteiligten von dem hohen Verbreitungsgrad.

Vorteil der Expert Advisors

Der große Vorteil des automatischen Börsenhandels ist der Ausschluß jeder Art von Emotionen. Ein Expert Advisor kennt keine Gier und keine Angst, sondern hält sich strikt an die Regeln, die man zuvor vorgegeben hat. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Expert Advisor rein theoretisch unendlich viele Handelsmärkte gleichzeitig überwachen kann und dies auch rund um die Uhr.

Systeme entwickeln, importieren und testen

MetaTrader4 wiederum verdankt seine weltweite Popularität vor allem der Möglichkeit, automatisierte Handelssysteme zu entwickeln bzw. zu importieren und diese unkompliziert einzusetzen. MetaTrader bietet eine vollständige Entwicklungsumgebung für Handelssysteme und ermöglicht darüber hinaus, diese rückwirkend zu testen. Das heißt, mittels historischer Daten wird getestet, ob ein Handelssystem in der Vergangenheit performant und robust war.

Bei diesem sogenannten Backtest wird die Anwendung der Systemregeln für einen oder mehrere Märkte für einen prinzipiell frei wählbaren Betrachtungszeitraum in der Vergangenheit simuliert. Der Backtest liefert wertvolle Informationen:

  • Kann ein System über einen langen Zeitraum erfolgreich sein?
  • Wie entwickelt sich die Performance in unterschiedlichen Marktphasen?
  • Wie hoch ist die Trefferquote und ein wie großer Anteil des Gesamtgewinns entfällt auf wenige „Super-Trades“, die auch dem Zufall geschuldet sein könnten?

Algorithmen sind klare Regeln für den Handel

Viele Einsteiger beäugen den automatisierten Handel kritisch und zweifeln an der Plausibilität der durch das Programm getroffenen Entscheidungen. Streng betrachtet trifft das Programm jedoch keine einzige Entscheidung selbst. Es führt vielmehr lediglich strikte und eindeutige Regeln aus, die der Nutzer bzw. Programmierer zuvor festgelegt hat.

Ein gegenüber dem algorithmischen Trading kritisch eingestellter Trader könnte die folge Aussage tätigen: „Ich entscheide selbst wann ich handle. Ich kaufe, wenn der Markt nahe einer getesteten Aufwärtstrendlinie notiert.“ Alle Kriterien, die der Trader genannt hat, lassen sich mittels Programmiersprache auch einem Computer erklären. Diese würde eine Longposition eröffnen, wenn sich der Markt seinem gleitenden Durchschnitt (eine geglättete und mathematisch exakte Trendlinie) nähert.

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